On the asymptotic behavior of an approximation of SIEs driven by p‐semimartingales

    K. Kubilius Info

Abstract

We study the convergence rate of a Milstein‐type approximation of the solution of an integral equation driven by a special continuous p‐semimartingale.

Apie stochastinių integralinių lygčių, valdomų p-semimartingalų, aproksimacijos asimptotinį elgesį

Santrauka. Nagrinėjamas Milšteino tipo aproksimacijos konvergavimo greitis į integralinės lygties, valdomos specialaus tolydaus p‐semimartingalo, sprendinį. Įrodyta, kad nagrinėjamas stiprios Milšteino tipo aproksimacijos konvergavimo greitis yra artimas difuzinės lygties stiprios Eulerio‐Peano aproksimacijos konvergavimo greičiui.

 First Published Online: 14 Oct 2010

Keywords:

-

How to Cite

Kubilius, K. (2002). On the asymptotic behavior of an approximation of SIEs driven by p‐semimartingales. Mathematical Modelling and Analysis, 7(1), 103-116. https://doi.org/10.3846/13926292.2002.9637183

Share

Published in Issue
June 30, 2002
Abstract Views
459

View article in other formats

CrossMark check

CrossMark logo

Published

2002-06-30

Issue

Section

Articles

How to Cite

Kubilius, K. (2002). On the asymptotic behavior of an approximation of SIEs driven by p‐semimartingales. Mathematical Modelling and Analysis, 7(1), 103-116. https://doi.org/10.3846/13926292.2002.9637183

Share