On the asymptotic behavior of an approximation of SIEs driven by p‐semimartingales

Abstract

We study the convergence rate of a Milstein‐type approximation of the solution of an integral equation driven by a special continuous p‐semimartingale.

Apie stochastinių integralinių lygčių, valdomų p-semimartingalų, aproksimacijos asimptotinį elgesį

Santrauka. Nagrinėjamas Milšteino tipo aproksimacijos konvergavimo greitis į integralinės lygties, valdomos specialaus tolydaus p‐semimartingalo, sprendinį. Įrodyta, kad nagrinėjamas stiprios Milšteino tipo aproksimacijos konvergavimo greitis yra artimas difuzinės lygties stiprios Eulerio‐Peano aproksimacijos konvergavimo greičiui.

 First Published Online: 14 Oct 2010