On the asymptotic behavior of an approximation of SIEs driven by p‐semimartingales
Abstract
We study the convergence rate of a Milstein‐type approximation of the solution of an integral equation driven by a special continuous p‐semimartingale.
Apie stochastinių integralinių lygčių, valdomų p-semimartingalų, aproksimacijos asimptotinį elgesį
Santrauka. Nagrinėjamas Milšteino tipo aproksimacijos konvergavimo greitis į integralinės lygties, valdomos specialaus tolydaus p‐semimartingalo, sprendinį. Įrodyta, kad nagrinėjamas stiprios Milšteino tipo aproksimacijos konvergavimo greitis yra artimas difuzinės lygties stiprios Eulerio‐Peano aproksimacijos konvergavimo greičiui.
First Published Online: 14 Oct 2010
Keywords:
-How to Cite
Share
License
Copyright (c) 2002 The Author(s). Published by Vilnius Gediminas Technical University.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
View article in other formats
Published
Issue
Section
Copyright
Copyright (c) 2002 The Author(s). Published by Vilnius Gediminas Technical University.
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.